Luchsinger Mathematics AG

Einführung in die Finanzmathematik

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Einführung in die Finanzmathematik

Wintersemester 1999/2000, Vlsg Nr 2053

Dr. Christoph Luchsinger, chris@all-acad.com

Zeit: Dienstags und Donnerstags, je 16.00 bis 17.45 Uhr, Beginn: 19. Oktober 1999; Übungen Mittwochs, 16.00 bis 17.45 im 36 M 08

Ort: Universität Zürich-Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, 15 G 40. Da alle Vorlesungssäle im Institut für Mathematik bereits ausgebucht sind, müssen wir auf den 15 G 40 ausweichen. Es ist einer der ganz grossen Hörsäle zwischen den Cafeterias "Atrium" und "Brunnenhof". Übungen im 36 M 08.

Sprache: Deutsch

Anrechenbarkeit, Prüfbarkeit: Höhere Vorlesung aus MA 12; die Vorlesung kann geprüft werden.

Die StudentInnen sollen einen Überblick über die Finanzmathematik erhalten, die wesentlichen Konzepte verstehen und weiterführende Literatur für jedes Gebiet kennen. Diese Vorlesung will die Möglichkeiten der AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt steigern und ihnen auch im Einstellungsgespräch bei einem potentiellen Arbeitgeber helfen, die angebotene Stelle zu beurteilen. Zudem sollte die Vorlesung auch nach erfolgter Spezialisierung im späteren Beruf als Orientierung über die Finanzmathematik dienen. Auch wird damit dem enormen Mangel an Finance-SpezialistInnen begegnet.

Inhalt und Zeitplan - das Skript folgt in weiten Teilen den Büchern von Lamberton/Lapeyre, Schlittgen/Streitberg und dem Skript von Bruno Gmür:

Voraussetzungen: Vorausgesetzt werden ein bis zwei Vorlesungen in Statistik, Stochastik, Masstheorie oder Wahrscheinlichkeitstheorie. Bedingte Erwartungswerte werden als bekannt vorausgesetzt. Kenntnisse der Brownschen Bewegung und der Martingaltheorie sind nicht zwingend aber doch sehr hilfreich; vieles dazu wird nur ohne Beweis repetiert. Fast alle Kapitel der Vorlesung können unabhängig voneinander verstanden werden: sicher hilft das Verständnis von Kapitel 2 für Kapitel 3. Für Kapitel 5 werden alle Resultate (allenfalls ohne Beweise) der vorhergehenden Kapitel benötigt. Aspekte des Risk-Managements sind aber in allen Kapiteln eingestreut. Wenn man in einem Kapitel "abgehängt" worden ist, kann man dem Dozenten die E-Mail-Adresse geben; man wird dann benachrichtigt, sobald der nächste Teil beginnt.

AuditorInnen bezahlen bitte die notwendigen Gebühren bis zum 15. November 1999 an der Kasse der Universität Zürich, Künstlergasse 17.

Webmaster: Dr. Christoph Luchsinger / chris@all-acad.com