Sprache: Deutsch
Die StudentInnen sollen einen Überblick über die Finanzmathematik erhalten, die wesentlichen Konzepte verstehen und weiterführende Literatur für jedes Gebiet kennen. Diese Vorlesung will die Möglichkeiten der AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt steigern und ihnen auch im Einstellungsgespräch bei einem potentiellen Arbeitgeber helfen, die angebotene Stelle zu beurteilen. Zudem sollte die Vorlesung auch nach erfolgter Spezialisierung im späteren Beruf als Orientierung über die Finanzmathematik dienen. Auch wird damit dem enormen Mangel an Finance-SpezialistInnen begegnet.
Inhalt und Zeitplan - das Skript folgt in weiten Teilen den Büchern von Lamberton/Lapeyre, Schlittgen/Streitberg und dem Skript von Bruno Gmür:
Voraussetzungen: Vorausgesetzt werden ein bis zwei Vorlesungen in Statistik, Stochastik, Masstheorie oder Wahrscheinlichkeitstheorie. Bedingte Erwartungswerte werden als bekannt vorausgesetzt. Kenntnisse der Brownschen Bewegung und der Martingaltheorie sind nicht zwingend aber doch sehr hilfreich; vieles dazu wird nur ohne Beweis repetiert. Fast alle Kapitel der Vorlesung können unabhängig voneinander verstanden werden: sicher hilft das Verständnis von Kapitel 2 für Kapitel 3. Für Kapitel 5 werden alle Resultate (allenfalls ohne Beweise) der vorhergehenden Kapitel benötigt. Aspekte des Risk-Managements sind aber in allen Kapiteln eingestreut. Wenn man in einem Kapitel "abgehängt" worden ist, kann man dem Dozenten die E-Mail-Adresse geben; man wird dann benachrichtigt, sobald der nächste Teil beginnt.
AuditorInnen bezahlen bitte die notwendigen Gebühren bis zum 15. November 1999 an der Kasse der Universität Zürich, Künstlergasse 17.